EM算法应用:高斯混合模型
高斯混合模型概要假设我们有若干个高斯分布模型,每个模型会以一定的概率被选择,然后根据被选择的模型的概率分布产生一个结果。我们希望可以在只有输出序列的情况下,对模型的参数进行估计。
形式化我们把观察序列记为$Y=y_1,y_2,…,y_j$ ,将模型总数记为 $K$ ,第 $k$ 个高斯分布模型 $\phi\left(y | \theta_{k}\right)$ 会以 $\alpha_k$ 的概率被选择,
P(y | \theta)=\sum_{k=1}^{K} \alpha_{k} \phi\left(y | \theta_{k}\right)其中$\phi\left(y | \theta_
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